Nel lavoro si studia il problema dell'immunizzazione finanziaria semideterministica per rendite, eventualmente perpetue, esigibili in date non necessariamente equidistanziate. Il problema è affrontato considerando due strutture finanziarie, una per le poste dell'attivo (tasso di credito) ed una per le poste del passivo (tasso di debito). Si considera, altresi, la possibilità che tali strutture sia rappresentate da funzioni finanziarie eventualmente discontinue, simulando in tal modo l'eventuale cambio dei tassi. In tal modo vengono estesi i risultati classici di Fisher Weil (1971) e di Redington (1952).
L'immunizzazione finanziaria di successioni di poste monetarie: un'estensione dei Teoremi di Fisher-Weil e di Redington
ROMANO, LUIGI;SCOLOZZI, Donato
2016-01-01
Abstract
Nel lavoro si studia il problema dell'immunizzazione finanziaria semideterministica per rendite, eventualmente perpetue, esigibili in date non necessariamente equidistanziate. Il problema è affrontato considerando due strutture finanziarie, una per le poste dell'attivo (tasso di credito) ed una per le poste del passivo (tasso di debito). Si considera, altresi, la possibilità che tali strutture sia rappresentate da funzioni finanziarie eventualmente discontinue, simulando in tal modo l'eventuale cambio dei tassi. In tal modo vengono estesi i risultati classici di Fisher Weil (1971) e di Redington (1952).File in questo prodotto:
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